モンテカルロ法の金融工学への応用

書籍概要

パーソナル・コンピュータの普及と表計算ソフトなどの登場により、モンテカルロ法は専門家がいなくても利用できる計算手段となった。金融業界では、金融商品の価格付け、ＡＬＭ（ａｓｓｅｔ　ｌｉａｂｉｌｉｔｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ），市場リスク管理など多くの場面で利用され、最近では、年金基金のリスク・コンサルティング、貸付け資産のリスク管理など、適用範囲を広げており、リスクあるかぎりモンテカルロ法は必要不可欠である。本書は、金融工学に関する知識のある実務家および経済・経営系や理工系大学院生を対象にした、金融工学におけるモンテカルロ法の入門書である。

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